Liste des enseignements
F1 Tronc commun finance
Cette unité d'enseignement est organisée en partenariat avec la formation d'ingénieurs de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.La semaine d'ouverture "finance quantitative", organisée par l'ENPC, permettra aux étudiants de s'initier aux réalités des marchés financiers, notamment grâce à des interventions de praticiens.
- Calcul stochastique et applications en finance
- F1.1 Méthodes de Monte Carlo en finance
- F1.2 Modèles de taux d'intérêt
- Informatique
- Semaine d'ouverture Finance Quantitative
F2 Mathématiques financières approfondies
Cette unité d'enseignement obligatoire du parcours finance est constituée d'un cours à 9 ECTS (à choisir en accord avec le responsable du master, sont particulièrement recommandés les cours Equations d'évolution : théorie et algorithmes et Introduction au Calcul de Malliavin et applications numériques en finance) et de deux cours à 6 ECTS parmi les quatre ci-dessous :- F2.1 Traitement des données de marché : aspects statistiques et calibration
- F2.2 Risque de crédit, risque de contrepartie
- F2.3 Mesures de risque en finance
- F2.4 Processus avec sauts et applications au marché de l'énergie
Cours du premier semestre
- 1.1 Equations d'évolution : théorie et algorithmes
- 1.2 Outils d'analyse et équations aux dérivées partielles
- 1.3 Analyse pour les modèles variationnels
- 1.4 Calcul stochastique et applications en finance
- 1.5 Statistique des processus à temps discret
- 1.6 Processus stochastiques 2
Cours du second semestre
- 2.1 Modèles stochastiques
- 2.2 Modélisation et simulation
- 2.3 Introduction au Calcul de Malliavin et applications numériques en finance
- 2.4 Analyse multifractale et traitement du signal et de l'mage
- 2.5 Introduction aux EDP non-linéaires dispersives
- 2.6 Géométrie asymptotique, analyse harmonique et compressed sensing