Objectifs
La deuxième année du master "Mathématiques et Applications" (anciennement DEA Analyse et Systèmes Aléatoires) propose aux étudiants une double formation de base en analyse et en probabilités et des possibilités de spécialisation dans divers domaines proches des applications. Les étudiants peuvent choisir l'un des parcours suivants :
Parcours finance
Ce parcours (en partenariat avec le site Math-fi.com) s'appuie sur la formation d'ingénieurs de l'Ecole des Ponts ParisTech.Ses effectifs sont limités à une vingtaine d'étudiants (hors élèves de l'Ecole des Ponts). Il comprend : Le projet Mathfi, équipe de recherche commune à l'université de Marne-la-Vallée, l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et l'INRIA (Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique), assure l'encadrement scientifique de ce parcours. Cette équipe développe un logiciel de mathématiques financières en partenariat avec le milieu professionnel.
Parcours probabilités appliquées
Ce parcours s'appuie sur l'équipe de recherche en probabilité et statistique de l'université de Marne-la-Vallée. Il présente des outils probabilistes utiles dans de nombreux domaines d'application. Il correspond aux UE :- 1.4 Calcul stochastique et applications en finance
- 1.5 Statistique des processus à temps discret
- 1.6 Processus stochastiques 2
- 2.1 Modèles stochastiques
- 2.2 Modélisation et simulation
Parcours analyse et applications (image, compressed sensing)
Destiné aux étudiants intéressés par l'analyse, ce parcours est centré sur des thématiques développées dans les équipes de recherche des universités de Marne-la-Vallée, de Paris XII et d'Evry. Il s'appuie sur les UE :- 1.1 Equations d'évolution : théorie et algorithmes
- 1.2 Outils d'analyse et équations aux dérivées partielles
- 1.3 Analyse pour les modèles variationnels
- 2.4 Analyse multifractale et traitement du signal et de l'image
- 2.5 Introduction aux EDP non linéaires dispersives
- 2.6 Géométrie asymptotique, analyse harmonique et compressed sensing